O que importa pode ser medido, então continue refinando suas medições. - Ed Seykota No mundo das finanças, a correlação é uma medida estatística de como dois títulos se movem em relação uns aos outros. Correlações são utilizadas na gestão avançada de carteiras. Evite trades simultâneos em instrumentos altamente correlacionados Encontre oportunidades de negociação entre instrumentos altamente correlacionados A correlação é positiva quando dois títulos aumentam em preço juntos Correlação é negativa quando uma segurança aumenta ea outra diminui O indicador de correlação PZ mede como diferentes títulos movem em relação a uma referência Um, facilitando assim a gestão de carteiras. Um coeficiente de zero é a correlação neutra Um coeficiente de 0,3 é baixa correlação positiva Um coeficiente acima de 0,8 é alta correlação positiva Um coeficiente de -0,3 é baixa correlação negativa Um coeficiente acima de -0,8 é alta correlação negativa Melhore seu gerenciamento de risco e carteira com o melhor E indicador de correlação de mercado mais completo para a plataforma metatrader. ScreenshotsCorrelations FOREX Matriz de Correlação O que é a pesquisa de quantf FOREX Correlações tudo sobre pesquisa de quantos FOREX Correlations é um produto do site de pesquisa quântica (quantf). Uma preocupação importante de muitos investidores é detectar novas oportunidades, seja para o crescimento ou para a proteção de posições existentes. Portanto, a pesquisa de quantos FOREX Correlations produto analisa os níveis de correlação entre os pares de moedas FOREX comuns. Por que a pesquisa de quantf é importante ter uma idéia de como os pares de moedas FOREX se correlacionam um com o outro é uma ferramenta inestimável para negociação. Assim, a provisão de estimativas de correlação, como uma medida simples e altamente interpretável de co-movimento (linear), é vital. Saber como os pares de moedas FOREX dependem uns dos outros, em sinal e em força, pode ajudar um investidor a estruturar sua carteira de moeda, eliminar pares de moedas FOREX com desempenho duplicado e proteger posições usando pares de moedas FOREX de sinais opostos que aqueles em posições existentes . Como faço para ler a pesquisa quantf Min. Seleções de Correlação FOREX e Amostra Min. FOREX Tabelas de correlações Quais são suas diferenças A pesquisa quântica Min. FOREX Correlation Selection fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação mínima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia recentemente introduzida de REFERÊNCIA AQUI. Para fins de comparação, o Min. É apresentada uma seleção de dados utilizando a estimativa tradicional de correlação de amostras pairwise. Devo investir na pesquisa quantif Min. Seleção de Correlação de FOREX As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa de quantf são destinadas a ajudar os investidores em suas decisões de negociação. Na seção de correlações FOREX da pesquisa do quantf do Web site da pesquisa do quantf nós não fornecemos uma estimativa da previsão do movimento futuro dos pares. Os pares FOREX que exibem uma pequena correlação podem ser usados para construir estratégias de negociação que são, em média, ortogonais entre si: ou seja, estar exposto em um par de moedas não está relacionado ao outro par de moedas na correlação. Portanto, olhando para os pares de correlações mínimas pode-se pensar e dispositivo múltiplas maneiras de ambos investir em tais posições ortogonais ou proteger posições existentes. Como faço para ler a pesquisa quântica Max. Seleções de Correlação FOREX e Amostra Máx. FOREX Tabelas de correlações Quais são suas diferenças A pesquisa de quantos Max. FOREX Correlation Selection fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação máxima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia recentemente introduzida em Papailias e Thomakos (2013b). Para fins de comparação, os valores máximos de Max. É apresentada uma seleção de dados utilizando a estimativa tradicional de correlação de amostras pairwise. Devo investir na pesquisa quântica. Seleção de Correlação de FOREX As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa de quantf são destinadas a ajudar os investidores em suas decisões de negociação. Na seção de correlações FOREX da pesquisa do quantf do Web site da pesquisa do quantf nós não fornecemos uma estimativa da previsão do movimento futuro dos pares. A informação fornecida pelos pares de moedas com correlação máxima é altamente crítica para a investidores informado: investidores agressivos que estão dispostos para ser exposto às estratégias de alto risco, pode ser usado a informação fornecida para aumentar a sua exposição aos pares de moedas semelhantes, que ao longo dos últimos períodos movido Em tandem investidores conservadores, por outro lado, que são cautelosos em sua exposição FOREX vai considerar evitar entrar em posições envolvendo pares que são altamente correlacionados. Por conseguinte, esta parte da informação de correlação deve ser cuidadosamente monitorizada para as suas qualidades de avaliação de risco, possivelmente ainda mais perto do que as informações mínimas de correlação discutidas anteriormente. Como faço para ler a pesquisa quantf Matriz de Correlação FOREX No início você tem que selecionar 2 até 10 diferentes pares de moedas FOREX. Depois de enviar a sua seleção, a tabela de correlação é exibida. Em todas as células desta tabela, existem dois valores: o valor superior representa o coeficiente de correlação calculado utilizando (2013b) e metodologia Papailias Thomakos e o valor inferior representa o coeficiente de correlação de pares relevantes amostra. Ambos são calculados usando os retornos de preços dos últimos 11 dias de negociação. Os valores críticos são marcados com azul (se o nível de correlação for acima de 0,5) e vermelho (se o nível de correlação estiver abaixo de -0,5). Porque é que a quantf FOREX pesquisa Matriz de Correlação A pesquisa quantf ETF Correlation Matrix útil fornece uma comparação direta dos coeficientes de correlação calculados como em referência AQUI versus a metodologia de pares padrão. Portanto, para os investidores que utilizam regularmente a correlação pairwise como uma de suas ferramentas de negociação esta matriz de correlação é particularmente útil, pois fornece uma peça extra e possivelmente mais precisa de informações. Como a pesquisa de quantos FOREX Correlações calculadas A metodologia utilizada no cálculo acima é introduzida em Papailias e Thomakos (2013b). Por que os últimos 11 períodos usou um período de janela de rolamento fixo de 11 observações passadas é usado por duas razões: em primeiro lugar, uma extensa backtesting indica que este número é razoável em termos de robustez para alternativas e desempenho global e gerenciamento de risco segundo, Destina-se a dar conta de mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo que é consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outro lugar no site de pesquisa quântica. Naturalmente, obter-se-iam resultados diferentes do uso de outra janela de rolamento. Quantas vezes são calculadas novas correlações Os novos sinais são fornecidos numa base diária (feriados nos EUA e todas as outras datas em que o mercado NYSE está fechado são excluídos ndash mesmo se os mercados FOREX naqueles dias operam normalmente). Qual é a fonte dos dados utilizados Em todos os cálculos os dados são coletados de OANDA (oanda). A pesquisa de quantf não é responsável pela exatidão dos dados. A pesquisa de quantos não redistribui os dados. Deve-se notar aqui que a OANDA fornece o preço médio diário para cada par de moedas e esta informação é assim usada em todos os cálculos de sites de pesquisa quântica. Quais são os pares de moedas FOREX usados Aqui segue uma lista de pares de moedas usadas na pesquisa QUANTIDAS. Os dados são acessíveis no site da OANDA (oandacurrencyhistorical-rates). AUDCAD, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CADSGD, CHFJPY, CHFZAR, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURCZK, EURDKK, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURPLN, EURSEK, EURSGD, EURTRY, EURUSD, EURZAR, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPPLN, GBPSGD, GBPUSD, GBPZAR, NZDCAD, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, TRYJPY, USDCAD, USDCHF, USDCNY, USDCZK, USDDKK, USDHKD, USDHUF, USDINR, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDPLN, USDSAR, USDSEK, USDSGD, USDTHB, USDTRY, USDTWD, USDZAR, ZARJPY. Referências Thomakos, D. D. Papailias, F. (2013b). Covariância média para melhor estimativa e alocação de portfólio. Série de papel de trabalho da pesquisa do quantf.
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